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Editorial Positions

Associate editor, Journal of Economics and Business Statistics, 2007-

Associate editor, Empirical Economics, 2006-

Guest editor, Journal of Econometrics, Annals issue on Resampling Methods in Econometrics (with Jean-Marie Dufour), 2006.

Associate editor, L'Actualité économique, 2004-2007.

Associate editor, Canadian Journal of Economics, 2000-2004.

Travaux non publiés / Unpublished work

Past Market Variance and the Cross-Section of Stock Returns (avec Federico Bandi).

Beyond Panel Unit Root Tests: Using Multiple Testing to Determine the Non Stationarity Properties of Individual Series in a Panel (avec H. R. Moon)

Articles publiés / Published work

Long-run risk-return trade-offs (avec Federico Bandi), Journal of Econometrics, 143, 2008, 349-374.

Asymptotic Local Power of pooled t-ratio Tests for Unit Roots in Panels with Fixed Effects (avec Hyungsik Roger Moon),  Econometrics Journal, 11, 2008, 80-104.

Seemingly Unrelated Regressions (avec Hyungsik Roger Moon),  The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd ed  Edited by. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. Palgrave Macmillan, 2008.

Incidental Trends and the Power of Panel Unit Root Tests (avec Hyungsik Roger Moon et Peter C.B. Phillips), Journal of Econometrics, 141, 2007, 416-459.    Annexe non publiée contenant des calculs supplémentaires /  Unpublished appendix

An Empirical Analysis of Nonstationarity in a Panel of Interest Rates with Factors (avec Hyungsik Roger Moon), Journal of Applied Econometrics, 22, 2007, 383-400.

On the Breitung Test for Panel Unit Roots and Local Asymptotic Power (avec Hyungsik Roger Moon et Peter C.B. Phillips), Econometric Theory, Notes and Problems, 22, 2006, 1179-1190.   Annexe non publiée contenant des calculs supplémentaires / Unpublished appendix

Long Memory and the Relation Between Implied and Realized Volatility (avec Federico Bandi), Journal of Financial Econometrics, 4:4, Automne 2006, 636-670.

Efficient Estimation of the SUR Cointegration Regression Model and Testing for Purchasing Power Parity (avec Hyungsik Roger Moon - Econometric Reviews, 23:4, février 2005, 293-323)

Détection nonparamétrique des sauts dans la volatilité des marchés financiers (anciennement Jumps in the Conditional Variance of Financial Markets -  L'Actualité économique (numéro spécial de en l'honneur de Marcel Dagenais), 80: 2-3, juin-septembre 2004, 229-251.

Testing for A Unit Root in Panels with Dynamic Factors (avec Hyungsik Roger Moon -  Journal of Econometrics, 122:1, Septembre 2004, 81-126)

Semi-parametric Weak Instrument Regressions with an Application to the Risk-Return Tradeoff (Review of Economics and Statistics, 85:2, Mai 2003, 424-443)

The Shape of the Risk Premium : Evidence from a Semiparametric GARCH Model (avec Oliver Linton -  Journal of Business and Economic Statistics, 21:3, Juillet 2003, 354-367)

Programmes / Code (Matlab)

Programmes pour les simulations de tests de racines unitaires en panels avec facteurs  / Code for simulation of panel unit root tests with factors

Procédure pour le calcul de la statistique de Moon, Perron et Phillips / rocedure for comuting the Moon, Perron, Phillips statistic